НЕЧЕТКИЙ ПОДХОД ПРИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЗАЕМЩИКОВ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


УДК 51-74: 004.9
DOI: 10.26102/2310-6018/2020.29.2.031

В.Ю. Кузнецова


Развитие информационных технологий сопровождается комплексной трансформацией сферы услуг, в том числе и сферы микрокредитования. Ежегодно данная отрасль российского финансового рынка показывает стабильный рост. Однако на фоне высокой закредитованности населения России доступность микрокредитования для большинства граждан, в том числе в онлайн-режиме, привела к высокой доле дефолтных выдач микрозаймов в МФО. Давление регулятора и снижение доходов россиян привело большинство МФО к банкротству, а оставшихся игроков микрофинансового рынка принудило к снижению процентных ставок, и как следствие, существенно снизилась их маржинальность. В связи с этим у МФО возникает острая необходимость в разработке скоринговой модели, которая смогла бы выявлять еще на этапе заявки на микрозайм высокомаржинальных и «отсекать» потенциально дефолтных заемщиков. Действующая во многих финансовых структурах дуальная классификация не позволяет в полной мере отразить высокую прибыльность микрокредитования заемщиков с имеющейся просрочкой по сравнению с теми клиентами, кто возвращает заемные средства вовремя. В рамках данной работы предлагается методика кластеризации заемщиков на основе нечеткого критерия «уровень финансовой ответственности» и оценки эффективности микрофинансирования на основе расчёта рентабельности кредитного портфеля в зависимости от предложенной классификации заемщиков.

Ключевые слова: микрофинансирование, нечеткое моделирование, методики кластеризации, управление рисками, классификация заемщиков

Полный текст статьи:
Kuznetsova_2_20_1.pdf