Архив рубрики: Социальные и экономические системы

ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ИНВЕСТИЦИЙ ПРИ
СЛУЧАЙНЫХ ЧАСТНЫХ ВЫГОДАХ

УДК 330.322
doi: 10.26102/2310-6018/2019.24.1.001

Я.Д. Гельруд, О.В. Логиновский


В статье рассматривается альтернативная инвестиционная модель с заданными вероятностями успеха инвестиций и со случайной функцией распределения выгоды от них. Формулируется ряд задач, наиболее часто возникающих при использовании данной математической модели. Предложена задача поиска порога для заданного контракта. Как следствие, показано, что необходимо установить стоимость инвестиции чуть выше, чем порог, начиная с которого предприниматель уклоняется от контракта. Показано, что в исключительных случаях если предприниматель безразличен между уклонением и работой, он решает работать. Исследована задача поиска максимального объема задолженности для заданного порога инвестиций. Предполагается, что инвестор знает, что если объем меньше порога инвестиций, то предприниматель работает, а если объем задолженностей больше объема инвестиций, то предприниматель уклоняется, поскольку ожидаемая прибыль от инвестиций должна быть положительной, и инвестор должен быть подстрахован, чтобы согласиться на контракт. Определена ожидаемая полезность предпринимателя для данного порога инвестиций. Найдены условия, при которых договор является оптимальным для предпринимателя (при условии безубыточности инвесторов). Показано, что для стимулирования предпринимателя к работе «пороговое вознаграждение» должно быть достаточно высоким (где-то в верхней половине ожидаемой доходности предпринимателя). Исследована ситуация, в которой частная выгода поддается наблюдению и проверке. Решена задача определения оптимального договора между предпринимателем и инвесторами (возмещение может быть сделано в зависимости от уровня частных выгод). Предложены условия корректировки контракта при увеличении выгоды. Показано, что, оптимальный контракт для предпринимателя подразумевает нулевую отдачу для инвестора. Приводится аналитическое решение этих задач с учетом заявленных требований и ограничений.

Ключевые слова: альтернативная инвестиционная модель, ожидаемая полезность предпринимателя, инвестиции.

Полный текст статьи:
GelrudLoginovskiy_1_19_1.pdf

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В РОЗНИЧНОМ ЭКСПРЕСС-КРЕДИТОВАНИИ НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

УДК 519.71:519.86

Г.И. Горемыкина, Н.А. Щукина

Банковский сектор является одной из важнейших структур рыночной экономики, который в условиях её цифровизации требует в области кредитования внедрения нового принципа перехода от оперативного реагирования к интеграции управления рисками и процессов стратегического планирования и управления эффективностью деятельности банка. Наметившаяся тенденция увеличения объёмов экспресс-кредитования (синоним POS-кредитования) приводит к увеличению необходимости развития формализованных средств моделирования и анализа процессов экспресс-кредитования. Поэтому предметом исследования являются формализованные средства моделирования и анализа процессов экспресс-кредитования. Цель исследования – экономико-математическое моделирование системы управления рисками в розничном экспресс-кредитовании. Для достижения цели предлагается методология интеллектуального моделирования на базе нечёткой логики, являющейся представителем класса многозначных логик, принадлежащих одному из направлений исследований современной неклассической логики. В основу модели системы управления положена система ключевых показателей и индикаторов рисков в банковском секторе. Компьютерная реализация математической модели произведена в вычислительной среде MatLab. Внедрение предлагаемой авторами системы позволит проводить детализированный мониторинг процессов экспресс-кредитования банка и происходящих в них изменений и, как следствие, позволит решать задачи управления и принятия решений в условиях неопределённости, отличной от стохастической.

Ключевые слова: риски в розничном экспресс-кредитовании, система управления, ключевые показатели и индикаторы, нечёткое моделирование.

Полный текст статьи:
GoremykinaShchukina_4_18_1.pdf

ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ФАЗОВОЙ ТРАЕКТОРИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ)

УДК 519.688: 332.87

А.А. Попов , А.О. Кузьмина


Целью статьи является совершенствование инструментальных средств для автоматизации качественного исследования динамической системы и прогнозирования значений параметров, характеризующих деятельность организаций в сфере экономики (в частности, в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством). В работе решается задача автоматизации анализа фазовой траектории динамической системы (организации по управлению жилищно-коммунальным хозяйством) с использованием положений качественной теории динамических систем. Актуальность задачи обусловлена недостаточным уровнем автоматизации качественного исследования динамических систем в сфере экономики с экономической интерпретацией результатов исследований. Использованные в статье методы качественной теории динамических систем позволяют прогнозировать состояние динамической системы без проведения численного моделирования (например, интегрирования системы дифференциальных уравнений, являющейся моделью динамической системы). В статье представлена методика, в соответствии с которой проводилось исследование фазовой траектории динамической системы с использованием программного приложения. Выявлены типы фазовых точек в фазовых плоскостях в соответствии с характером поведения проекции фазовой траектории в окрестности проекции фазовой точки. На примере анализа фазовой траектории, характеризующей деятельность организации по управлению жилищно-коммунальным хозяйством, продемонстрированы возможности программного приложения, которые предусматривают построение проекций фазовой траектории на три фазовых плоскости. Установлено, что в фазовых плоскостях отсутствуют состояния равновесия типа «устойчивый узел» и «устойчивый фокус», но присутствуют состояния равновесия типа «неустойчивый узел», «неустойчивый фокус» и «седло». Приведен пример обнаружения «области притяжения» фазовой траектории в фазовой плоскости. Определены типы «областей притяжения» и дана экономическая интерпретация «областям притяжения». Сформулированы основные направления совершенствования функциональных возможностей разработанного программного приложения. Материалы статьи представляют практическую ценность для специалистов, занимающихся прогнозированием состояния предприятий в экономике и, в частности, в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Ключевые слова: организация, управление, жилищно-коммунальное хозяйство, программное приложение, автоматизация, прогнозирование, качественное исследование, динамическая система, фазовая траектория, фазовая точка .

Полный текст статьи:
PopovKuzmina_4_18_1.pdf

ТЕОРЕТИКО-ГРАФОВЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ АКТОР-СЕТЕЙ В ИССЛЕДОВАНИЯХ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

УДК 519.179:316.2

А.А. Целых, М.А. Дедюлина


В работе представлены результаты исследования в области моделирования актор-сетей с использованием содержательных теоретико-графовых формализмов, таких как гиперграфы, ориентированные гиперграфы, гиперсети, метаграфы и вложенные метаграфы. Объектом исследования являются, прежде всего, актор-сети социотехнических систем в исследованиях науки и технологий. Авторы проводят параллель между семантикой фундаментального механизма перевода в актор-сети и семантикой RDF-графа, представляемого кортежем из трех элементов. Для моделирования «перевода» в актор-сети предлагается использовать 3-униформный ориентированный гиперграф. Его ориентированные гиперребра компактно и естественным образом отражают роль каждой вершины-актанта, а также концепцию направленности перевода. Для моделирования «черного ящика» в актор-сети, «упаковывание» которого равносильно возникновению новой функциональной единицы с новым названием, с качественно новыми, эмерджентными свойствами, предлагается использовать гиперсети и вложенные метаграфы. В терминах теории гиперсетей «черный ящик» актор-сети – это гиперсимплекс, реальный ассамбляж в основании которого отображается в вершину в сети более высокого уровня. За счет возникновения гиперсимплексов при переходе между уровнями обеспечивается системное свойство эмерджентности. Модель вложенного метаграфа допускает связи как между элементами одного уровня, так и между элементами различных уровней, что позволяет наделить «черный ящик» агентивностью и в дальнейшем рассматривать его в качестве актанта в актор-сети. Предлагаемые теоретико-графовые модели позволяют системно изучать актор-сети с использованием богатого математического аппарате теории множеств (в том числе нечетких), что позволит в ближайшей перспективе перейти от качественных исследований к количественным. .

Ключевые слова: акторно-сетевая теория, исследования науки и технологий, гиперсеть, метаграф, социосемантическая сеть.

.

Полный текст статьи:
TselykhDedyulina_4_18_1.pdf

НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РЫНКА ТРУДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

УДК 004.032.26

Т.В. Азарнова, И.Л. Каширина , А.Н. Швиндт


Для экономики современной России характерно наличие ряда проблем: безработица и незанятое трудом население, новые требования со стороны работодателей к профессиональному образованию, несоответствие кадровых потребностей работодателей и профессиональных возможностей выпускников вузов. Все это является следствием рассогласования важнейших сфер современного общества – рынка труда и образования. Усложнение задач, требующих решения на практике, приводит к повышению требований работодателей к уровню подготовки выпускников, что лежит в основе существующего дисбаланса на рынке труда по качественным критериям. В статье представлены результаты нейросетевого моделирования взаимодействия субъектов рынков труда и образовательных услуг. Показано, что для оценки качества подготовки специалистов по критерию удовлетворения потребности регионального рынка труда могут быть использованы показатели эффективности деятельности вузов. Приводится обоснование целесообразности применения показателей трудоустройства выпускников для решения задач оценки и анализа эффективности деятельности высших учебных заведений. Построены нейросетевые модели классификации, кластеризации и регрессии для всестороннего анализа взаимосвязи между субъектами рынка труда и образовательных услуг. Выявлено наличие сильной зависимости между показателями эффективности вуза и средней заработной платой выпускников в первый год после окончания вуза.

Ключевые слова: рынок труда, мониторинг, оценивание, эффективность вуза, нейронная сеть.

Полный текст статьи:
AzarnovaSoatori_4_18_1.pdf

НЕЧЁТКОЕ КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ НА ЭКСПРЕСС-КРЕДИТЫ

УДК 519.7

Г.И. Горемыкина, Н.А. Щукина


Внедрение инновационных инструментов для достижения наибольшей эффективности работы банков считается одной из основных идей современной банковской системы. Интеллектуализация математического моделирования и, в частности, нечёткий когнитивный подход позволяют осуществлять интеллектуальный процесс принятия решений, так как дают возможность моделировать рассуждения человека, учитывать его когницию. В статье предлагается нечёткий когнитивный подход к моделированию спроса на экспресс-кредиты, а также системы управления им. Моделируемая система представляется в виде нечёткого ориентированного взвешенного мультиграфа с передаваемым по нему импульсным воздействием. Процесс моделирования реализуется в виде последовательного выполнения следующих этапов: определение цели; построение нечёткой когнитивной карты; динамическое моделирование с применением аппарата импульсных процессов; анализ сценариев развития ситуации и выбор лучшего. В качестве инструментария компьютерного моделирования используется программная система поддержки принятия решений «ИГЛА». Разработанная модель системы управления служит основой для анализа тенденций развития различных ситуаций, возникающих при работе банков в сегменте экспресс-кредитования. Она позволяет прогнозировать и моделировать стратегии поведения в ответ на внешние воздействия, а также определять траектории управления, которые позволяют увеличивать спрос на экспресс-кредиты.

Ключевые слова: нечёткое когнитивное моделирование, экспресс-кредиты, нечёткий взвешенный ориентированный граф, система управления.

Полный текст статьи:
GoremykinaShchukina_3_18_1.pdf

СРАВНЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И НЕЙРОСЕТЕВЫХ МЕТОДОВ В ЗАДАЧЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ

УДК 502.3

Ф.А. Сурков, Н.В. Петкова, С.Ф. Суховский


В данной статье рассмотрена проблема прогнозирования цен на объекты недвижимости в долгосрочной и среднесрочной перспективе для принятия управленческих решений. Рынок недвижимости является одной из самых динамичных сфер российской экономики. По этой причине требуется проводить прогнозирование стоимости недвижимости, поскольку без планирования невозможно оценивать будущие расходы или строить экономические планы развития. Ценовая ситуация, описываемая средними ценами на жилом рынке недвижимости, является основополагающим объектом для оценки и прогнозирования в исследовании рынка жилой недвижимости. Стоимость на рынке недвижимости зависит как от средних цен, так и признаков объектов недвижимости. Данные показатели учитываются при прогнозировании рыночной цены недвижимости, которая важна в разработке субъектами рынка недвижимости вспомогательных техник выбора стратегических действий для развития и совершенствования жилищной сферы. В соответствии с вышесказанным, параметры объектов и динамика цен требуют пристального изучения новыми прогрессивными методами с использованием инновационных технологий. Массовая оценка недвижимости является сложной системой и требует не только определения параметров, характеризующих цену недвижимости, но и выявление зависимостей, связывающих эти параметры, с целью анализа и прогнозирования стоимости недвижимости в будущем. Рыночные условия постоянно меняются, в этой связи фактор времени непосредственно влияет на все рыночные процессы и на принятие решений. В работе была выполнена сезонная калибровка цен на объекты недвижимости. Проанализирована и предложена идея использования искусственных нейронных сетей, отвечающих современным требованиям оценки недвижимости. Построены и проанализированы математическая модель на основе гармонических рядов (ряды Фурье) и нейросетевая модель. Проведен сравнительный анализ тенденций роста стоимости недвижимости.

Ключевые слова: временные ряды, массовая оценка недвижимости, ряды Фурье, статистические методы, искусственные нейронные сети.

Полный текст статьи:
SurkovPetkovaSukhovskiy_3_18_1.pdf

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ ДОХОДНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ МОНОТОННОЙ ПРОИЗВОДНОЙ

УДК 519.53

А.В. Стариков, М.Л. Лапшина, С.В. Писарева, А.А. Грибанов, А.Л. Бойкова


В работе описывается класс функций полезности (ФП), производная которых представима в виде преобразования Лапласа. Формулируются основные свойства для функций полезности, принадлежащих описываемому классу. Анализируется проблема стохастического доминирования, исследуются предельные свойства показателей абсолютной и относительной несклонности к риску. Целесообразность выделения ФП из всей совокупности обусловлена двумя соображениями. Во-первых, этот класс включает в себя практически все традиционно используемые при описании поведения инвесторов ФП. Во-вторых, каждая функция из L представима приближенно в виде суммы с положительными коэффициентами экспоненциальных ФП. Основное внимание в работе сосредоточено на двух аналитических методах. Первый — задача усиления и ослабления рисков, когда несклонному к риску инвестору приходится решить, что лучше: подвергнуть свой доход участию в двух рискованных проектах или вообще отказаться от риска, либо участвовать только в одном из проектов? Второй аспект освещает поведение показателей абсолютной и относительной несклонности к риску. В настоящей работе дается более полное интегральное представление функций, принадлежащих L, и, систематическое описание класса; формулируется утверждение в терминах предпочтения лотерей, полностью характеризующая класс, также представлены основные математические понятия и свойства вполне монотонных функций, которые необходимы для формального описания и исследования вводимого класса, точное определение класса ФП, характеристику основных свойств и утверждение о необходимых и достаточных условиях принадлежности ФП изучаемому классу. В статье рассматривается вопрос стохастического доминирования на вводимом классе, приводятся соответствующие критерии доминирования. Полученные выводы используются далее в связи с задачей усиления или ослабления риска при одновременном воздействии независимых случайных факторов на доход инвестора. И, наконец, в работе представлен анализ асимптотических свойств показателей абсолютной и относительной несклонности к риску для функций полезности из введенного класса.

Ключевые слова: функция полезности, класс, риск, альтернатива, ценные бумаги, предпочтения.

Полный текст статьи:
StarikovLapshinaSoavtors_2_18_1.pdf

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

УДК 519.8(075.8)

А.В. Ганичева


Актуальность исследования обусловлена необходимостью рационального управления денежными средствами, как организации (предприятия), так и различных сообществ, индивидуальных предпринимателей, семейного бюджета и отдельных индивидуумов. В статье разработан новый метод оценки оптимального управления резервом денежных средств. Для непрерывного и дискретного случаев построены математические модели, основанные на аппарате линейных дифференциальных и разностных уравнений. Показано изменение резерва как функции времени. Предложены варианты оценки параметров при четких и нечетких условиях. Сформулированы условия оптимального управления резервными средствами, а также решение задач определения момента времени для данного уровня резерва и начального значения резерва при заданном прогнозном уровне. Определено эффективное и неэффективное управление денежными средствами при четких и нечетких условиях. Проведен анализ зависимости резервных средств от значений параметров уравнений, описывающих процесс формирования резерва. Рассмотрена модель составляющих резерва. Решена задача их оптимального сочетания при максимизации резерва. При решении использованы методы целочисленного программирования. Материалы статьи представляют практическую ценность, так как могут найти применение в технике, экономике, экологии, военном деле, социальной сфере.

Ключевые слова: розничное кредитование, экспресс-кредитование, кредитные риски, максимальный лимит, кредитная нагрузка, кредитный отчет.

Полный текст статьи:
Ganicheva_2_18_1.pdf

АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ЛИМИТА ДЛЯ ЗАЕМЩИКА ДЛЯ СЛУЧАЯ ЭКСПРЕСС-КРЕДИТОВАНИЯ

УДК 336.77

И.Н. Мастяева, Е.Г. Воловатова


Один из важных шагов в процессе рассмотрения кредитной заявки – расчет максимальной суммы кредитного лимита, который банк готов предоставить заемщику. При этом в настоящий момент не существует универсальной методики расчета такого лимита, банк вправе самостоятельно разработать методику, по которой будет назначаться максимальный лимит. Несмотря на то, что единой методики расчет лимита нет, принципы, на основании которых банки принимают решение, схожи. Как правило, вычисляется коэффициент кредитной нагрузки клиента, на основе информации о доходах клиента и его кредитной истории. Однако в случае экспресс-кредитов данный подход не применим, поскольку доход, который является главным элементов в расчетах, как правило, ничем не может быть подтвержден. В данной статье предлагается альтернативная методика для оценки максимального лимита в случае экспресс-кредитования. Основываясь на достоверной информации (кредитный отчет), которой банк располагает в момент принятия решения для экспресс-кредитов, проведено исследование, от каких параметров, связанных с оценкой платежеспособности клиента, зависит риск невозврата. После чего построена функция вычисления оптимального кредитного лимита для заемщика для случая экспресс-кредитования при заданном уровне потерь, позволяющая увеличить прибыльность Банка по продукту.

Ключевые слова: розничное кредитование, экспресс-кредитование, кредитные риски, максимальный лимит, кредитная нагрузка, кредитный отчет.

Полный текст статьи:
MastyaevaVolovatova_2_18_1.pdf